• ..


     Dalam pemeriksaan terhadap model ada beberapa metode yang bisa dilakukanp engujian model secara keseluruhan dan pengujian masing-masing parameter model secara parsial , untuk menguji apakah koefisien model signifikan secara statistik atau tidak baik secara keseluruhan maupun parsial.
     Model dikatakan baik jika nilai error bersifat random, artinya sudah tidak mempunyai pola tertentu lagi. Dengan kata lain model yang diperoleh dapat menangkap dengan baik pola data yang ada. Untuk melihat kerandoman nilai error dilakukan pengujian terhadap nilai koefisien autokorelasi dari error, dengan menggunakan salah satu dari dua statistik berikut:
1. Uji Q box Pierce

Dimana :
n’ = n-(d+SD)
d = ordo pembedaan bukan faktor musiman
D = ordo pembedaan faktor musiman
S = jumlah periode per musim
m = lag waktu maksimum
rk = autokorelasi untuk time lag 1, 2, 3, 4,..., k



2. Uji Ljung-Box
 
Dimana:

n’ = n-(d+SD)
d = ordo pembedaan bukan faktor musiman
D = ordo pembedaan faktor musiman
S = jumlah periode per musim
m = lag waktu maksimum
rk = autokorelasi untuk time lag 1, 2, 3, 4,..., k

Kriteria pengujian:
Jika Q ≤ Khi Kuadrat (alfa ,db ), berarti: nilai error bersifat random (model dapat diterima).
Jika Q > Khi Kuadrat (alfa ,db ) berarti: nilai error tidak bersifat random (model tidak dapat diterima).



Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer